코스피 시스템 트레이딩 검증을 해보면서..

지인이 어떤 시스템 트레이딩 업체의 거래로직을 검증하는 것을 도와달라고 부탁을 하셔서

며칠 전에 미팅을 하고 왔다.

좀 큰 돈을 운영하시는 PB분이 그 시스템 트레이딩업체에 본격적으로 투자를 하려고 하는데, 거래 로직이 타당한지 보려고 하는 것이었다. 그 PB분은 그 동안 오랫동안 꾸준히 성과를 내시던 분이라 고객들로부터 신뢰가 두터우신데, 그 만큼 투자처에 대한 엄격한 검증을 하시고 진행을 하신다.

처음에는 이상한 이야기를 하였다. 코스피 선물로 데이트레이딩을 하는데, 150여 가지의 글로벌 지수를 가지고 거래를 한다고 한다.

어떤 글로벌 지수를 쓰냐고 하니.. 미국 고용지표 등을 쓴다고 한다.;;;

데이트레이딩을 하는데, 한달에 한번 발표가 되는 고용지표를 쓴다고;; 그것도 하루에 몇번씩 포지션을 바꾸면서 말이다.;;

그래서 하루 동안 거래 들어가는 주요한 지표가 뭔지 물으니, 외국 관련된 어떤 지표를 이야기 하였다. 별로 유용하다고 생각은 안하지만, 그래도 해당 업체 노하우니 무엇인지는 구체적으로 말하기는 그렇다. 그 지표가 급등할 때 진입을 하는데, 그 지표가 코스피를 선행한다고 보는 것이었다.

사실 나는 코스피에 대해서는 잘 모르고(코스피는 모르지만, 은근 수익낸다는 로직은 많이 들은거 같다.ㅋ), 그 지표와 관련해 통계 직접해본것도 아니고, 해당 지표의 미세한 부분에 대해서는 또 그 업체의 노하우라 거기까지 묻기는 상도가 아니라서 더 묻지는 않았지만, 정말 선행을 하는 것이라면 안정적이겠네라는 생각을 하였다. 해당 업체가 원금보장을 공언하고 있어서, 뭔가 대단히 자신이 있는 로직을 쓰고 있다고 생각을 하고 있었던 터라... 그럴 듯 하네라는 생각이 들었다. 몇 초 차이로 선행하는 유용한 지표를 찾았다면 차익거래에 버금가도록 리스크 없는 시스템을 만들 수 있기 때문이다.

그리고 나서 익절로직, 손절로직에 대해서 물으니 굉장히 단순히.. 이익 크게, 손실 작게를 원칙으로 운에 맡기는 스타일이었다. 뭐.. 그래도 선행지표가 확실하면 그것도 이해를 할만하다.

그리고 나서, 작년 운영실적을 봤더니, 처음 한두달은 그래도 이해를 할만한데.. 나머지 달은.. 승율 50% 밖에 안되고, 그나마 이익낸 것도 나머지 날은 다 벌고 잃고 하다가 결국 하루 이틀 크게 먹은 것 때문에 수익이 나는 시스템이었다. 물론 손실이 난 달도 보였다.

난 또 원금보장이라길래 준 차익거래 급은 될까 했는데.. 이건 조금 확률 좋은 주사위 게임 정도 밖에 안되는 로직이었어다.

정말 선행지표가 맞다면 승율은 최소한 80%는 넘어야 되고, 거기서 이익크게, 손실작게 로직으로 하면 거의 성배급이 된다. 로직이 바뀌지 않을때까지는 말이다. ㅋ 

그리고 결정적으로 그 로직으로 운영할 수 있는 금액이 얼마인지 물어보니 최고 100억 정도로 예상 된다고 한다. 로직 문제도 있지만, 코스피 시장의 유동성이 안되는 문제도 포함된 것이다.  그 PB분이 맡기려고 하는 금액은 그거보다 규모가 좀 많이 커서, 아무래도 그곳에 투자는 하지 않으실 것 같다.

그나저나, 요즘 큰 돈들은 투자할 곳이 정말 마땅치 않은가 보다, 그 PB분 말고 다른 분 PB분도 그러고, 투자할 곳이 없다고 한다. 그나마 대안으로 여겼던 운영처도 실망을 하고 말이다.