[금융공학책 리뷰]"All about high-frequency trading" HFT기초서적 추천

HFT를 하는데 기초서적을 추천하라고 한다면 

"All about high-frequency trading"

나는 이 책을 추천한다.

"All about high-frequency trading" 이 책의 장점은 HFT에 대한 기본이 되는 전반적인 내용을 대부분 다루고 있는 것이다.

물론 이 책만을 보고 수익나는 HFT Trading을 한다는 것은 불가능하다.

그래도 필요한 전반적인 내용은 거의 잘 다룬 편이다.

여기서 추천하는 형태의 시스템도 구성을 해보기는 했는데.. 솔직히 이 책에서 말하는 아키텍쳐가 최고인 것은 아니다.

하지만 여러가지 HFT 관련 책 중에서는 HFT의 전반적인 내용에 대해서 충실하게 다뤘다고 생각을 한다.

그리고 내가 본 책들중에는 Limit Order Book에 대한 전략이 가장 친절하게 설명이 되어 있다.

HFT에 대한 관심이 없더라도, "Tow the Iceberg", "Push the elephant" 등의 Market Making 전략에 대한 이해를 하는데에는

도움을 준다. 이거 보고 다른 Market Microstructure에 대한 내용들을 보면 이해에 도움이 된다.

다시 말하지만 이 책만 가지고 수익내는 전략을 만들고, HFT 시스템을 운영하지는 못하겠지만, 최소한 알아야 되는 개념에서

빠지는 것은 거의 없는 것 같다.

ps. 이 책 PDF파일 필요하신 분은 whitepep@naver.com 으로 메일 주세요.