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[HFT 시스템 트레이딩]기초 통계1 시계열 데이타를 가공을 했으면 가장 기초적인 통계분석으로 데이타에 대한 성향을 파악을 해보게 됩니다. 데이타의 특성을 나타내는 가장 기초 통계치는 4가지가 있습니다. 1. 평균 평균은 집단을 대표하는 값이죠. 일반적으로 쓰이는 산술평균의 공식은 다음과 같습니다. 2. 분산 분산은 집단이 얼마나 넓게 분포하는지를 나타내는 값입니다. 정의는 다음과 같습니다. 3. 왜도(skewness) 데이타의 분포가 중앙에서 얼마나 치우쳤는지를 나타내는 값입니다. 왜도 값이 음수이면 오른쪽으로 왜도 값이 양수면 왼쪽으로 분포가 치우치게 됩니다.왜도의 정의는 다음과 같습니다. 4. 첨도(kurtosis) 첨도는 분포의 뾰족한 정도이고 표준 정규분포는 3의 값을 가집니다. 3보다 크면 표준 정규분포보다 더 뾰족한 것이고 작으.. 더보기
FX 전략 하나 소개합니다. 따라해보실 분 있을까요? ㅎㅎ 일본인들이 정말 관찰은 꼼꼼하게 하나 봅니다. 어떻게 이런 패턴을 찾았을까요? ㅎㅎ 매주 금요일 9시 25분에 유로달러 팔고 9시 55분에 유로달러 다시 사는 전략입니다. 2008년부터 2010년까지 수익율이네요. 아직도 맞을까요? 도전해보실분? ㅎㅎ 더보기
[HFT 시스템 트레이딩]기초 데이타 가공2 지난 글에서 썼던 데이타 기초 가공을 실제로 하는 것을 해보겠습니다. 제가 가지고 있는 원본 틱데이타는 아래와 같은 형식으로 되어 있습니다. EUR/USD,20130902 00:00:01.905,1.32047,1.32091 EUR/USD,20130902 00:00:01.906,1.32058,1.32083 EUR/USD,20130902 00:00:02.005,1.32056,1.32081 EUR/USD,20130902 00:00:04.189,1.32061,1.32082 EUR/USD,20130902 00:00:04.190,1.32048,1.32094 EUR/USD,20130902 00:00:04.191,1.32059,1.32086 EUR/USD,20130902 00:00:04.305,1.32051,1.320.. 더보기
[HFT 시스템 트레이딩]기초 데이타 가공1 관련해서 오랜만에 글 올리네요 ㅋ HFT 트레이딩을 하려면 최소한 일반적인 분봉이 아닌 틱데이터를 가지고 분석을 하여야 합니다.제가 가지고 있는 틱데이터는 아래의 형식인데요. EUR/USD,20130902 00:00:01.905,1.32047,1.32091 EUR/USD,20130902 00:00:01.906,1.32058,1.32083 EUR/USD,20130902 00:00:02.005,1.32056,1.32081 EUR/USD,20130902 00:00:04.189,1.32061,1.32082 EUR/USD,20130902 00:00:04.190,1.32048,1.32094 EUR/USD,20130902 00:00:04.191,1.32059,1.32086 EUR/USD,20130902 00:00:0.. 더보기
HFT latency arbitrage HFT하는 방법 중에 latnecy arbitrage가 있습니다. FX에 대한 것은 아니고, 지난 주인가? 메이저 뱅크들이 모여있는 데이터센터에서 이메일이 와서 latency arbitrage하는 방법 알려주면서 자기내에서 거래를 하라고 하는 메일이 왔네요. latency arbitrage는 보통 대체거래소간 가격차가 났을 때 들어가는 차익거래라고 알려져 있습니다. 어떤 블로그에는 외국에서 차익거래 한다면서 다이너마이트로 산을 깍아가면서 전용선을 깐다고 하는 사람도 있었는데, 이번에 데이터센터에서 보낸 이메일을 보니 그런게 아니더군요. 한쪽 사이드는 대체거래소가 맞지만, 다른 한쪽은 다른 대체거래소가 아니라 바로 다크풀입니다. 결국 그 메이저 뱅크들이 모여 있다는 데이터센터 안에서 이루어지는 것이죠. 전.. 더보기
[FX마진거래]FX dark pool FX마진거래 시장에서도 dark pool이 있네요. 저도 최근에 알게 되었습니다. 본래 FX마진거래 시장에서 인터뱅크는 일반 기관이나 개인이 참가를 못 합니다.일반적으로 프라임 브로커가 주는 리테일 시세를 가지고 주문이 들어가면 프라임 브로커가 체결을 해주는 방식입니다.즉 거래하는 상대는 프라임 브로커가 되는거죠. 주식시장에서 dark pool이라는 것은 거래 상대방이 누군지 모르고, 호가창도 보이지 않습니다. 대량 거래를 드러내지 않고 하는 시장입니다. FX마진거래에서는 골드만삭스 등의 메이저 업체에서 dark pool 시장을 형성을 해놓았네요. 여기서도 거래 상대방을 알 수 없습니다. 다른 것은 호가창은 보이네요. 일반적인 시장이 프라임 브로커가 체결을 해주는 것이라면, 이 곳은 프라임 브로커들도 모.. 더보기
[HFT 시스템 트레이딩]빅데이터, 시스템 트레이딩 그리고 하둡 요즘 시스템 트레이딩 뿐만 아니라 일반적인 트레이딩에서나 금융공학에서나 새로운 돌파구로 빅데이터에 대한 관심이 높아지는 것 같습니다. 파생상품 Pricing에서 벗어나 새로운 거래 규칙들을 찾아내는 것이 중요하다. 과거와는 달리 이젠 트레이딩의 주기가 매우 짧아졌고, 그만큼 분석에 사용되는 데이타의 숫자 역시 매우 커지게 되었습니다. 큰 거시 경제를 보면서 장기간에 걸쳐 투자를 하는 사람은 일단위, 월단위의 데이터로도 충분할 것입니다. 그 보다 아래에서 Time Series(시계열분석)을 통해 거래를 하는 사람은 분봉 데이터로 거래를 하겠지만,이젠 그 보다 아래의 tick 단위에서 market microstructure 분석을 하게 됩니다. 그만큼 데이터도 방대합니다. 그래서 빅데이터 분석이라고 하는 것.. 더보기
논문 잘 읽는 법 서핑하다가 논문 잘 읽는 법이 있어서 소개합니다. 읽으려고 받아놓은 논문이 산더미라 논문 잘 읽는 법이라고 하니까 눈에 띄네요. 논문 잘 읽는 법 from Suhkyung Kim 논문 잘 읽는 법 마지막에 영어 잘해서 30분만에 정독하기가 정말 배우고 싶네요 ㅋ 요즘 영어 공부는 논문 읽기로 ㅋ 더보기
[HFT 시스템 트레이딩]FX마진거래 시장에 대한 이해 금융공학관련해서 기초적인 내용들 포스팅하려고 하다가 반응도 없고, 실제 제대로 쓰이지도 않을 기초적인 내용 다루는 것은 의미가 없을 것 같아서 실제 시스템 트레이딩을 구축하는 과정을 포스팅하려고 합니다. 이번에는 끝까지 하기를 ㅡㅡ;; 우선 시스템 트레이딩 구축할 시장은 FX마진거래로 설명을 하겠습니다. 제가 가장 잘 아는 부분이고, 시장 규모도 가장 크고, 세력의 개입이 적어서 ㅡㅡ;; Data 분석을 통한 거래에 가장 적합하죠. Data분석해서 Trading 모델 구축하고 백테스트, 실거래 테스트를 하는 과정의 좀 실전적인 내용을 다루려고 합니다. 참고로 MT4는 다루지 않습니다. 나중에 트레이딩 플랫폼은 MT4를 하시든지 각자 편한 것으로.. 가장 먼저 FX마진거래 시장의 큰 그림부터 알려드리겠습니.. 더보기
HFT 테스트 요즘 글을 안 적은지 오래 되었네요. 이번에 새로 업그레이드한 시스템으로 HFT로직 하나 테스트를 진행하고 있어서 정신이 없네요. 아래 그림은 현재 테스트 진행하고 있는 실거래 내역입니다. 대부분 1초도 안되는 시간에 들어가서 수익을 내고 나오네요.. 물론 손해도 ㅋ 저렇게 하루에 몇 백번은 거래하는데, 현재 상황은 수익은 수익이되 수수료 주면 남는게 없다는 상황 ㅡㅡ;; 우리 쪽도 레이턴시 더 줄이는 세팅을 하고, 브로커(은행) 쪽에서도 세팅을 조정하면서 조율을 하면서 맞추고 있는 중입니다. HFT 트레이딩을 하려면 우리쪽 뿐만 아니라 브로커에서 세팅을 바꾸고, 뱅크와 협상하고 등등 다 맞아야지 됩니다. 경험상 담당자와 커뮤니케이션이 매우 중요하고, HFT 잘모르는 담당자와 상대하면 진행이 거의 안되더.. 더보기

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