HFT 테스트

요즘 글을 안 적은지 오래 되었네요.

 

이번에 새로 업그레이드한 시스템으로 HFT로직 하나 테스트를 진행하고 있어서 정신이 없네요.

아래 그림은 현재 테스트 진행하고 있는 실거래  내역입니다. 대부분 1초도 안되는 시간에 들어가서 수익을 내고 나오네요.. 물론 손해도 ㅋ

 

저렇게 하루에 몇 백번은 거래하는데, 현재 상황은 수익은 수익이되 수수료 주면 남는게 없다는 상황 ㅡㅡ;;

 

 

 

우리 쪽도 레이턴시 더 줄이는 세팅을 하고, 브로커(은행) 쪽에서도 세팅을 조정하면서 조율을 하면서 맞추고 있는 중입니다.

HFT 트레이딩을 하려면 우리쪽 뿐만 아니라 브로커에서 세팅을 바꾸고, 뱅크와 협상하고 등등 다 맞아야지 됩니다.

경험상 담당자와 커뮤니케이션이 매우 중요하고, HFT 잘모르는 담당자와 상대하면 진행이 거의 안되더군요. 자기쪽에 무엇이 문제인지 알지도 못하더군요.

 

그리고 브로커(은행) 쪽 담당자와 좋은 관계를 만드는 비결이 있다면 역시 거래량이 이네요 ㅡㅡ;;

 

그나저나 우리가 현재 글로벌 FX시장에서 HFT 최전선에 있는 것은 맞는 것 같습니다. 유로달러는 아직 속도가 조금 못 미쳐서인지 슬리피지나 캔슬이 자주 일어나는데, 다른 통화쌍에서는 양호한 편이네요. 1ms 아래의 세계에서 경쟁이 엄청나게 치열하군요.

 

이제 레이턴시 줄이는 것은 프로그램적인 영역에서는 크게 할 수 있는 것이 없고, 협상을 통한 것만 거의 남았군요. 장비도 좀 더 투자를 해야할 듯 하네요. 유로달러에서도 속도 경쟁에서 이겨야 진정한 고수익이 실현이 될 듯..