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[심심풀이 FX마진거래] 파운드 달러 FX마진거래 7월 9일 파운드/달러 FX마진거래 7월 9일자 제가 생각했던 목표지점까지 올랐고, 뉴스 발표 하나를 코앞에 두고 있어서 일단 0.3으로 빨간 지점에서 Sell 열었네요. 뉴스때문에 어디로 튈지 정확하지 않아서, 우선 0.3으로만 들어갔네요. 그리고 Sell 포지션이 333 달러 수익 나는 지점에서 Sell 포지션 청산합니다. 그림은 바로 청산 직전, 다이버전스가 발생을 하여서 변곡 가능성이 있습니다. 과연 올라줄까요? 파운드/달러가 엄청 저점이라, 이대로 그냥 더 떨어지게 놔두지는 않을 것으로 좀 장기적으로 생각은 합니다. 일단 변곡이 시작될 가능성이 있어서, Sell 포지션은 청산하였습니다. 더 떨어지면;; 다음에 생각하져.. ㅋㅋ 더보기
[데이터 모델링]DB 모델링 절차 데이터 모델링은 쉽게 말하면 현실의 사건들을 어떻게 체계적으로 DB에 넣을지 설계를 하는 것입니다. 기존의 DB에서 관계형DB로 넘어오면서 가장 중요한 개념은 정규화입니다. 복잡하게 생각할 것은 없고, 데이터의 중복이 일어나지 않도록 하는 것을 말합니다. 특정 개인의 전화번호를 여러 테이블에서 저장을 하고 있는데, 프로그램을 하면서 한 테이블에서만 전화번호를 수정하고 다른 테이블에서는 수정하지 않으면, 여러가지 혼란을 줄 것입니다. 그렇다고 어떤 테이블들을 수정해야되는지 일일이 기록을 남기고, 그것을 전부 수정한다고 한다면, 이 또한 유지보수와 확장에 많은 장애를 줍니다. 이러한 이유 때문에 관계형 DB로 넘어오게 되었고, 데이터 모델링은 그래서 정확히 관계형 DB를 설계하는 방법입니다. 만약 유지보수가.. 더보기
[심심풀이FX마진거래] 7월 8일 FX마진거래 잃어도 그만 심심풀이 FX마진거래 ㅋ 며칠 놀러갔다 왔더니, 넌팜 발표 등등 다양한 발표에 훅 내려갔군요 ㅋ 역시 뉴스 전에는 포지션 청산을 해야하는 군요. 지난달 번거 다 까먹고 손해까지 ㅠ.ㅜ 그렇다고 무턱대고 Sell 포지션을 할 수도 없는 상황이네요. 일단 Sell로 포지션을 하기는 할건데, 들어가기 좋은 시점을 기다리고 있습니다. 그 시점이 안오고 쭉 더 내려도 갈 수도 있겠지만, 그렇다고 아무때나 들어갈 수는 없는 법 좀만 더 지켜보려고 합니다. 손절도 고민 중.. ㅋ 어쨌든 좀만 더 지켜보고.. 그냥 그대로 마진콜 나기는 아무래도 힘들테니.. 그거 하나만 믿고 있습니다. 그래도 마진을 적게 써서, 넌펌발표에도 견뎠군요. ㅋㅋ 어떻게 보면 대견.. ㅋㅋㅋ 수치가 좀만 유리했으면, 놀러갔다와서 .. 더보기
[선물옵션전략]선물옵션전략1-리스크 반전 매입/매도(스쿼시, 콤보) 선물 옵션은 어떻게 합성하는가에 따라서 다양한 PL(Profit % Loss) 패턴이 나타나는데, 이를 이용해서 다양한 전략을 구사할 수 있습니다. 다양한 선물 옵션 전략 중에서 먼저 리스크 반전 매입(매도) 전략을 소개합니다. 리스크 반전 매입은 스쿼시 또는 콤보라고 불리기도 합니다. 매입 전략은 콜옵션을 하나 매입하고, 풋옵션을 하나 매도하는 것입니다. 반대로 매도 전략은 풋옵션을 하나 매입하고, 콜옵션을 하나 매도하는 것입니다. 이 전략은 시장이 강세시장이지만, 변동성이 불확실할 때 사용합니다. 이익은 콜의 행사가 보다 클 때 발생을 하고, 손실은 풋의 행사가 아래로 내려갈 때 주로 발생을 합니다. 콜의 행사가와 풋의 행사가 사이에는 만기시에는 프리미엄에 의한 손실 외에는 없습니다. 만약 풋옵션의 .. 더보기
나는 기술적 분석을 하지 않아요?? 가끔 보면 본인은 기술적 분석을 하지 않고, 자신만의 계산법을 통해서 거래를 한다고 하는 사람들을 본다. 내가 봤을 때 거래 유형은 딱 4가지다. 첫번째는 차익거래, 이것은 정말 확정적으로 계산해서 들어가니 다른 할 말이 없다. 두번째는 가치투자, 워렌 버핏 처럼 기업이 건실한데 상대적으로 주가가 많이 싸다고 생각될 때 산다. 세번째는 작전세력(?), 기업 가치나 그런 것 전혀 상관 없이 합법적, 불법적으로 주가를 조작해서 돈을 버는 것 네번째 대부분 나머지는 기술적 분석이다. 본인이 기술적 분석 안한다고 하는 것은 다시 보면 챠트 보면서 적삼봉, 망치형 그런거 안본다는 것일 뿐인데, 자세히 보면 결국 시가, 종가, 고가, 저가 이거에서 파생된 다른 지표 보거나, 금리, 환율, 유가 등등 다른 지표 섞어.. 더보기
이토 확률과정과 이토의 보조정리(ito's lemma) 이토의 확률과정은 다음의 식을 말합니다. dW(t)는 위너 과정입니다. 이토의 보조정리는 이토 확률과정을 따르는 S(t)에 파생된 다음의 함수가 있다고 했을 때 위의 함수를 테일러 전개를 하면 다음의 식이 됩니다. 순간 변화량으로 위의 식을 다시 정리하면 아래와 같이 됩니다. 위의 식이 매우 복잡하지만, 으로 미분을 하였을 때 의 항들은 모두 0으로 수렴하여 제거할 수 있게 됩니다. 이는 위너 과정의 변수는 다음을 만족하기 때문입니다. 역시 위의 식을 이용해서 한번 더 정리를 하면 다음과 같이 정리를 할 수 있는데, 이를 이토의 보조정리라고 합니다. 더보기
엘리엇 파동과 블린저 밴드 한 때 엘리엇 파동에 대해서 공부를 좀 해보면서 엘리엇 파동과 블린저 밴드의 관계를 대충 발견하였는데, 아주 간단하게 표시를 하면 아래의 그림과 같다. 녹색이 블린저 밴드, 빨간색이 상승 5파 파란색이 조정 3파이다. 이거 이용해서 한 때 스캘핑도 좀 해봤는데, 이러한 거래 법칙을 쓰라는 뜻이 아니라 대부분의 기술적 분석은 방법론만 다양할 뿐 사실 대부분 같은 현상 다른 표현일 경우가 많다. 상승파에서 조정파로 전환 될때는 또 머리 어깨형 패턴이니 말이다. 다양한 기술적 분석이 있지만, 자신에게 맞는 단순한 몇가지 방법이 가장 답이다. 어차피 같은 현상 다른 표현일 가능성이 높다. 모든 기술적 분석을 알고 모든 것을 적용하려고 하면 오히려 꼬이고, 더 실수를 하고, 자기 합리화를 하기가 더 쉽다. 기술적.. 더보기
확률과정의 적분 확률과정의 적분 수식 입력이 엄청 귀찮은 관계로 아래의 내용은 펌 설명도 잘되어 있고 ㅎㅎ 출처 : http://blog.naver.com/gomdorichm/10104480478 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 위의 내용 중에서 이토 적분은 은 다시 말하면 으로 Mean-Square Convergence가 성립할 때의 정의이다. 위의 내용에서 스트라토노비치 적분에 대한 것은 잘 모르겠다. 확률과정에서 위의 식이 성립이 가능한지도 좀 의문이 들기는 하다. 어쨌든 그에 대해.. 더보기
브라운 운동, 산술 브라운 운동, 기하 브라운 운동, Wiener 과정 브라운 운동은 1827년 영국의 식물학자 R.브라운이 물에 떠 있는 꽃가루를 현미경으로 관찰하고 있을 때, 꽃가루에서 나온 작은 입자가 수면 위를 끊임없이 돌아다니는 것을 발견하였는데, 이런 무작위 적인 움직임을 브라운 운동이라고 합니다. 아래는 위키피디아에서 정의하는 Wiener 과정 입니다. 수학에서 브라운 운동을 서술하는 것이 Wiener 과정이라고 하는 군요. In mathematics, Brownian motion is described by the Wiener process; a continuous-time stochastic process named in honor of Norbert Wiener. It is one of the best known Lévy processes (càdlàg s.. 더보기
"[박정태 칼럼] 수학은 어렵지 않다"를 보고.. 머니투데이에서 올라온 칼럼을 보고 여러가지 생각이 들어서 글을 적습니다. http://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2013052409371872453 이 글 중에 "문득 월가 역사상 최고 투기자로 불린 제시 리버모어가 떠올랐다. 에드윈 르페브르가 쓴 '원전으로 읽는 제시 리버모어의 회상'을 보면 그가 젊은 시절 휴가를 갔다가 우연히 카지노에서 룰렛을 하는 장면이 나온다. 그는 룰렛 테이블 앞에서 바퀴가 돌아가는 것을 관찰한 다음 그 결과를 전부 노트에 적는다. 그렇게 해서 그는 바퀴를 돌리는 딜러와 기계 상태가 변할 때마다 특정 숫자가 나오는 순서도 달라진다는 것을 발견하고 자신이 유리할 때만 판돈을 건다. 그래도 돈을 잃는 경우가 많았는데 손실이 .. 더보기