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[책 리뷰]17 Proven Currency Trading Strategies FX관련해서 거래로직을 연구하는 중에 17 Proven Currency Trading Strategies 라는 책을 보게 되었습니다.책 재미있네요. ㅎㅎ 2012년 12월 19일에 나온 책인데, 스캘핑로직부터 swing 투자 전략등등 해서 17가지 전략을 소개해 놓고 있네요. 거래 로직들이 재미가 있는데, 그 중에 english breafast라는 전략도 있군요. gbp/usd가 아침에 거래 시작을 하면 30분 동안 새벽시간에 움직인 방향에 반대로 거래를 한다고 합니다. 영국 트레이더들의 특징인 듯합니다. 거래 로직들과 실제 투자를 할 때 어떻게 하라는 가이드가 자세한 편입니다.거래로직들이 지금도 되는지는 이제부터 검증을 해볼 생각입니다. 혹시 PDF 필요하시면 메일 주세요. 더보기
권지아-씨스루 권진아-씨스루 안녕하세요 요즘 제가 자주 듣고 있는 노래르 포스팅 하려고 하는데요 제가 원래 음악프로 그램을 잘 안보는데 이 프로 그램은 너무 유명해서 가끔 한번씩 보고 있다가 이 권진아 씨스루를 들었는데 어쿠스틱 버전으로 너무 잘 소화하셔서 깜짝 놀랐어요 이 노래가 이렇게 바뀔줄도 몰랐고, 목소리가 아주 감미롭더라구요 그래서 한번 중간부터 들었는데 너무 좋아서 핸드폰 엠피에 다운받아서 듣고 있는 노래랍니다. 오늘은 조금 피곤한거 같아요 여러분도 그런가요? 아마 금요일 이기 때문에 내일 쉴생각을 하니깐 더 피곤해지는거 같아요 근데 권진아 씨스루를 들으니깐 뭔가 오묘해지는 기분이 드는거 같아요 뭔가 리듬타면서 편안한 느낌이 든다고 해야하나..ㅋㅋ 여러분은 오늘 무슨 노래가 땡기시나요? 저는 요즘은 랩이 끌.. 더보기
유전자 알고리즘 프로그래밍 코드 유전자 알고리즘 프로그래밍 소스 코드를 원하시면.. 제가 대충 쓸려고 만든거라, 최적화 등등이 제대로 되어 있지 않지만, 제가 만든거 보여드리겠습니다. 참조용으로 쓰세요. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /* * Gene.h * * Created on: Mar 4, 2014 * Author: whitesun */ #ifndef GENE_H_ #define GENE_H_ namespace Genetic { class Chromosome.. 더보기
유전자 알고리즘(Genetic Algorithm) 시스템 트레이딩 활용하기 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)이라는 것을 들어보셨나요?유전자 알고리즘은 매우 쉬우면서 효과적인 최적화방법입니다. 유전자 알고리즘은 마치 생명체가 세대를 거듭하면서, 자연도태 되면서 환경에 최적화 되는 것처럼답을 찾아가는 방법입니다. 프로그래밍 방법도 쉽고, 실제 답도 비교적 잘 찾아주는 편입니다.구현 방법은 그렇게 어렵지 않습니다. 시스템 트레이딩에서는 매매 규칙을 찾아내는데 사용할 수도 있지만, 만들어진 매매 규칙에서 최적으로 수익을 내는 입력 변수를 찾아내는데도 유용합니다. 단계1, 입력변수를 이진코드로 만들기 첫번째 순서는 입력변수를 이진코드로 만드는 것입니다.생명체의 염색체는 일렬로 유전자가 배치되어 있습니다. 유전자 알고리즘에서는 입력 변수들을 모아서 일렬로 배치를 하여서 마.. 더보기
HFT와 프로그래밍 언어 HFT를 하려면 무조건 Linux에 C로 프로그래밍을 해야할까요? 먼저 단순하게 프로그램의 실행 속도만을 생각한다면 linux에 c를 하는 것이 Java나 c#을 쓰는 것 보다 유리합니다.문제는 거래로직입니다. HFT라고 뭉둥그려서 이야기 하지만, HFT는 짧은 시간 동안 유지되는 거래를 자주 한다는 것 밖에 없습니다.그 안에는 차익거래 로직도 있을 수 있고, 마켓메이킹류의 로직도 있을 수 있고, 선행지표를 이용한 informed trading도 있을 수 있고, limit order book의 패턴을 찾아내어서 거래하는 등의 무수하게 다양한 로직이 있습니다. 위의 각 로직들은 서로 필요로하는 빠르기가 다 다릅니다. 절대적 차익거래는 무조건 빠른게 이기겠지만, 어떤 로직들은 몇 ms 정도의 차이는 아무렇지.. 더보기
시계열 분석과 트레이딩 일반적인 시계열 분석은 트레이딩에 사용하지 못한다는 이야기를 종종 들었습니다.하지만 저는 수익내는 거래 로직중에 시계열 분석을 기반한 전략들도 몇 가지 봤습니다. 여러가지 시계열 분석의 의미들을 이해하면 이로부터 수익내는 조합을 만들 수 있다고 생각합니다. 시계열 분석에서 가장 기초적인 방법인 이동평균선은 어떤 의미일까요?저는 이동평균선을 놔두고 주식을 예측하는 방법이 없냐고 말을 하는 사람들을 보면 좀 이상한 생각이 듭니다. 정확도의 차이는 있겠지만, 이동평균선은 분명 다음의 값을 예측하기 위한 방법 중 하나입니다. 만약 주식이 아니라 다른 분야였다면, 이동평균으로도 어느 정도 만족을 했을 것입니다. 내일 식당에 올 손님을 에측해서 미리 식자재를 준비한다거나, 옷 가게의 재고를 예측해서, 미리 동대문에.. 더보기
내부 표상과 학습 속도 NLP가 나오게 되면서 알려진 사실이 한가지 있다. 그건 사람들마다 정보를 받아들이고, 처리하는 과정이 다르다는 것이다. 사람들은 다른 사람들이 어떻게 인지하는지 체험할 수 없으므로, 모두다 인지하는 과정이 같다고 착각을 하고 있다.하지만, 사람들 마다 선호하는 인지 채널도 다르며, 정보를 받아들여서 처리하는 과정 역시 다르다. NLP에서는 크게 인지 채널을 시각적, 청각적, 체감각적 3가지로 구분을 한다.정보를 받아들일 때 시각적인 것을 주로 이용하는 사람들이 있는 반면, 청각적인 것이나, 체감각적인 것을 주로 이용하는 사람들도 있다. 사람들에게 최근에 먹은 음식점 중에서 맛있던 집에 대해서 물어보면서, 왜 맛있는지 물어보면 본인의 선호 표상 체계에 따라서 다른 이야기를 한다. 시각적인 사람들은 푸짐한.. 더보기
코스피 시스템 트레이딩 검증을 해보면서.. 지인이 어떤 시스템 트레이딩 업체의 거래로직을 검증하는 것을 도와달라고 부탁을 하셔서며칠 전에 미팅을 하고 왔다. 좀 큰 돈을 운영하시는 PB분이 그 시스템 트레이딩업체에 본격적으로 투자를 하려고 하는데, 거래 로직이 타당한지 보려고 하는 것이었다. 그 PB분은 그 동안 오랫동안 꾸준히 성과를 내시던 분이라 고객들로부터 신뢰가 두터우신데, 그 만큼 투자처에 대한 엄격한 검증을 하시고 진행을 하신다. 처음에는 이상한 이야기를 하였다. 코스피 선물로 데이트레이딩을 하는데, 150여 가지의 글로벌 지수를 가지고 거래를 한다고 한다.어떤 글로벌 지수를 쓰냐고 하니.. 미국 고용지표 등을 쓴다고 한다.;;; 데이트레이딩을 하는데, 한달에 한번 발표가 되는 고용지표를 쓴다고;; 그것도 하루에 몇번씩 포지션을 바꾸면.. 더보기
NLP를 제대로 이해하는 곳은 드문 것 같다. 한두달 전에 NLP관련 카페에서 카페초대 쪽지가 왔는데, 거기서 제시하는 NLP교육 과정을 보니 전형적인 NLP를 제대로 이해하지 못하고 기법위주로 가르치는 커리큘럼이다. NLP의 핵심적인 부분인 인지과정의 이해와 하위 양상의 변화에 대한 부분은 목차로 봐서는 제대로 다루지 않을 것 같다. NLP는 결국 A라고 프로그램 되어 있는 하위 양상을 B라는 프로그램으로 변화시키는 것이다 . 그래서 이를 위해서는 인지과정과 하위양상에 대한 개념이 필수로 필요하다. 실제로 NLP의 창시자인 벤들러는 교육과정에서 인지과정과 하위양상에 대한 내용에 절반정도를 투자한다고 하는데, 상당수의 NLP교육은 단순한 기법의 나열이다. NLP에서 다루는 기법들은 상당히 많은데 이것들도 몇가지 원리만 있으면 무한히 만들어 낼 수 있.. 더보기
[금융공학책 리뷰]"All about high-frequency trading" HFT기초서적 추천 HFT를 하는데 기초서적을 추천하라고 한다면 "All about high-frequency trading" 나는 이 책을 추천한다. "All about high-frequency trading" 이 책의 장점은 HFT에 대한 기본이 되는 전반적인 내용을 대부분 다루고 있는 것이다. 물론 이 책만을 보고 수익나는 HFT Trading을 한다는 것은 불가능하다. 그래도 필요한 전반적인 내용은 거의 잘 다룬 편이다. 여기서 추천하는 형태의 시스템도 구성을 해보기는 했는데.. 솔직히 이 책에서 말하는 아키텍쳐가 최고인 것은 아니다. 하지만 여러가지 HFT 관련 책 중에서는 HFT의 전반적인 내용에 대해서 충실하게 다뤘다고 생각을 한다. 그리고 내가 본 책들중에는 Limit Order Book에 대한 전략이 가장.. 더보기

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