trading 썸네일형 리스트형 [summary]On Triangular Arbitrage in the Currency Market On Triangular Arbitrage in the Currency Market, Yeomin Yoon, Youngna Choi, ?, 2004 Abstract Typical international finance textbooks explain the triangular arbitrage process via numerical examples, using a single quote per bank, i.e., assuming no bid and asked spread or no transaction cost. In the real world, however, banks always use bid and asked prices when they announce their currency quotati.. 더보기 [Summary]Exploitable Arbitrage Opportunities Exist in the Foreign Exchange Market Exploitable arbitrage opportunities exist in the foreign exchange marketBR Marshall, S Treepongkaruna, M Young - 2007 - wwwdocs.fce.unsw.edu.au Abstract Exploitable triangular arbitrage opportunities exist in the foreign exchange market net of the bid-ask spread. Using binding bid-ask quotes at which trades could occur we show these opportunities exist over the entire twenty-four hour trading da.. 더보기 [논문요약]외환거래에서 의사결정 나무와 그래디언트 부스팅을 이용한 수익 모형 연구 외환거래에서 의사결정나무와 그래디언트 부스팅을 이용한 수익 모형 연구정지현， 민대기 - 한국데이터정보과학회지, 2013 - papersearch.net 1. 연구배경 및 목적 기존에 많이 활용되는 시계열분석은 장기간의 예측 모형을 설명하는데 적합, 하지만 외환시장은 파동이 상대적으로 많고 단기간 급변하므로 한계를 가짐. 따라서 데이터 마이닝 분야에서 많이 활용되는 의사결정 나무와 그레디언트 부스팅 기법을 적용하여 단기간의 외환차액 거래를 예측 하고, 수익 모형을 개발 2. 연구내용 2.1 자료설명 분석자료 : EURUSD 1분, 3분, 5분 데이타 (FXCM), 2011년 10월 ~ 2012년 10월 까지 13개월 독립변수 : MACD, SS(stochastic slow), RSI, BW(Bollinge.. 더보기 [summary]Fact and Fictions in FX Arbitrage Processes Fact and Fiction in FX Arbitrage Processes R Cross, V Kozyakin - 2012 - repo.sire.ac.uk Abstract: The efficient markets hypothesis implies that arbitrage opportunities in markets such as those for foreign exchange (FX) would be, at most, short-lived. The present paper surveys the frag- mented nature of FX markets, revealing that information in these markets is also likely to be fragment- ed. The.. 더보기 이전 1 다음
