코스피200 옵션만기일 지수 예측

예측은 맞지 않는다. 하지만 그럼에도 예측을 해야하는 것은
어느 정도의 대략은 이렇지 않을까라고 생각을 하며, 여러가지
전략을 짤 수 있기 때문이지 않을까?

코스피200 옵션만기일 때 지수를 예측할 필요성이 생겼다.
물론 이 예측이 맞을거라고 생각은 하지 않는다.
그래도, 대략 오차 범위 안에서 들어오지 않을까?
어차피 여러가지 전략으로 이를 커버할 것이기 때문에
그렇게 정확하지 않아도 된다.

하지만 그래도 가장 합리적이고, 이성적으로 예측을 하고 싶다.
코스피200은 비선형으로 움직인다. 그래서 단순 평균의 연장으로는
이를 계산할 수 없다. 비선형 예측 방법으로 좋은 것이 어떤 것이
있을지 고민하다, 금융공학 교수를 하고 있는 선배에게 문의를 하였다.
뉴럴네트웍을 추천 해주었다.

매트랩에서 뉴럴네트웍이 돌아가는 것은 알지만, 이를 C#과 동기화하고
하는 것이 귀찮은 문제로 생각이 되었다.
그래서, 찾다보니 역시 C#에도 뉴럴네트웍 dll이 공개버전으로 있었다.
고마운 사람들 ㅎㅎ

Y값은 당연히 코스피200지수이겠지만, X값 들은 무엇을 해야할지도 엄청 고민이었다.
같이 선물옵션 시스템을 만들고 있는 트레이더 분에게
보통 어떤 로직으로 대략 예측하는지 물어보았다.
여러가지 이야기들은 들었지만, 숫자로 명확히 정리가 되지 않아,
며칠 고민을 하다, 괜찮은 형식이 떠올랐다.
이러저리 데이터 가공을 열심히 해서 트레이닝세트를 만들어서,
훈련을 시키고 있는 중이다. 학습 시간이 너무 오래 걸리는데 ㅡㅡ;;;
이거, 학습결과를 저장해 놓는 부분은 못 찾겠고, 앞으로 컴퓨터 다시 켜고,
프로그램 다시 돌릴때 마다 이렇게 다시 학습을 시켜야 되나 라는 생각이 든다. ㅋ

그동안 매트랩 연동 등 여러가지 문제가 있어서 뉴럴네트웍를 FX마진거래에는
적용하지 않았는데, 이걸 C# dll로 만들면, FX마진거래에도 새로운 로직들을
적용할 수 있을 것 같다.

트레이더분께서 열심히 반등포인트 알려주셨는데, 이것도 빨리 구현을 해봐야 하는데
할일이 아직 많다.