[FX마진거래 HFT]요즘 테스트 진행하고 있는 FX마진 HFT 거래입니다.

HFT은 여러가지 전략이 많이 있죠, 대표적인 HFT로직인 마켓메이킹에서는 수익 곡선이 자대고 쭉이라고 하는데,

 

 

FX마진거래는 유동성 공급 개념이 일반 주식이나 선물옵션하고 많이 다릅니다. 그러나 HFT로직은 마켓메이킹만 있는 것은 아니고, FX마진거래에서도 여러가지 HFT로직이 있습니다.

 

 

어제 하루 동안 FX마진거래에서 HFT 실제 테스트 한 결과입니다. 당연히 모의거래가 아니라 실거래입니다. 모의였으면 슬리피지가 없어서 손해날일도 거의 없죠.

 

우선 테스트로 유로달러 하나만 가지고 해서 진행을 한 것이고, 어제 하루 동안 총 700번 거래를 하였고, 2000불이 4000불이 되었네요. ㅎㅎ

 

전체 거래내역은 로직이 드러나기 때문에 보여드리기는 힘들지만, 평균 거래 들어가서 나오는 시간이 1초 미만입니다. 많이 거래한 스캘핑이 아니라 거래 로직 자체가 좀 다릅니다. 슬리피지만 아니라면 거래 승율이 훨씬 더 올라갑니다. 마켓메이킹 HFT에서 처럼 허수 주문 내고 바로 취소하고 그런 로직이 아니라서 브로커에서 reject한거 아닌 이상 700번이 모두 실제 주문을 낸 것이죠. 한번 거래가 포지션을 열고, 닫는 거래이니까 총 주문횟수는 1400번이 넘어가는거죠.

 

FX마진거래에서 HFT 트레이딩은 특히 여러가지 변수가 많아서 하나라도 틀어지면 제대로 결과가 나오지 않습니다. 그래서 굉장히 민감하게 테스트를 진행을 하고 있는 중이여서 아직 큰 금액으로 돌리지는 않고 있습니다. 어제 하루동안만 100%를 내긴 했는데, 사실 이게 며칠 전에는 500불짜리 계좌였습니다. ㅋ

 

 

 

 

 

더 큰 금액으로 하기 위해서는 여러가지 세팅 조정과 테스트를 더 진행을 하긴 해야하지만, 시스템 트레이딩에서 성배라는게 꼭 없다고 할 수는 없겠죠? ^^;