수동 전략과 자동 전략

아래의 그림에서는 전형적인 패턴을 보여주는데, 바닥을 다진 후 돌파를 하여서 강한 추세를 다질 때 매수를 한다는 전략을 세울 수 있습니다. 눈으로 보고 하기에는 쉽게 설명이 가능이 하죠.

 

하지만 이것을 자동으로 시스템에서 매매하도록 하려고 한다면 어떻게 될까요? 가장 첫번째로 시작되는 난관은 저 선을 어디서부터 어떻게 만들 수 있을까요? 수학적으로 정의를 내려야만 프로그램에서 저 선을 그릴 수 있습니다. 그냥 저기서 저기라고 말하는 것이 아니라 정확하게 정의를 내려야 합니다.

수학적으로 정의를 내린다고 한다면 이런 식으로 하여야 합니다.

1. 한 시간 안에 최고점과 최저점의 범위가 일정 범위 안에 있어야 한다.

2. 최고점들을 연결한 선이 특정 기울기 범위 안에 있어야 한다.

3. 최저점을 연결한 선이 특정 기울기 범위 안에 있어야 하고, 기울기 값은 양의 값을 가져야 한다.

3. 최저점을 연결한 선에 최저점이 최소 4회 이상 만나야 한다.

 

대략 이런 식으로 정의를 내리고 이러한 정의에 모두 맞는 패턴을 찾도록 프로그램 하여야 합니다. 실제 해보시면 위의 내용도 아주 대략적으로 한 것으로 실제에 사용하기 위해서는 더 자세하게 정의를 내려야 합니다. 저기서, 최고점과 최저점의 정의는 무엇일까요? 정확히 답변을 내기가 쉽지 않다는 것을 다시 발견하실 거에요. 저 문제를 해결하면 엘리엇 파동도 프로그램 매매로 해볼 수 있겠죠.

패턴을 가지고 있는 트레이더와 수학적 능력을 가지고 있는 프로그래머가 수없는 백테스트를 통해서 정확히 패턴의 규정을 찾아야만 합니다. 

여담으로 트레이더분과 공동으로 작업을 할 때 2년 동안 한번도 틀린적이 없는 패턴이라고 트레이더분이 그러시는데, 실제 백테스트 과정에서 일년에 1~2번 정도는 틀렸던 패턴으로 나오기도 하더군요. ㅋ 최대레버리지로 거래를 하셨었는데, 운 좋게 그 날을 피해가셨더군요. ㅋ 실제 그 매매을 통해 2개월에 10배 정도는 내시던 분인데, 틀린 날 거래하셨다면 그때 거래로 자본의 5분의 1이 잃어버렸을 예정이시더군요. 100% 패턴을 맞추는거는 사실 불가능해서, 거의 90%이상 패턴에 일치했을 때 자동 알람기능을 만들어 드리고, 지금도 실제 매매에 쓰고 계신분이 있네요. 저는 수동 거래에 관심이 없어서 쓰지는 않구요. 그것도 자동 거래로 백테스트 해보면 승율이 70%이상은 되긴 했는데, 좀 더 완벽한 패턴을 찾고 하려고 뒤로 미뤘네요.

그 외에 통계적 방법을 통해서도 직접 패턴을 찾아내기도 하는데, 한가지 진실은 뉴럴네트웍이라든지 어려운 패턴 쓴다고 돈 버는거 아니라는 거죠. 지금까지 거의 성배급으로 찾은 것들은 로직이 대부분 심플합니다.