미국주식 시스템 트레이딩

요즘 미국주식 시스템 트레이딩하는 법에 대해서 자료 찾아보고 있는 중입니다.

점점 더 사람들에게 인기없는 분야를 하는 듯 이건 FX보다 더 찾는 사람 없을 듯ㅋ

거의 없을 거라 생각하지만, 혹시 미국주식 시스템 트레이딩 시작하시려는 분들이 있다면 도움이 되었으면 하는 마음에

관련된 정보들 올리겠습니다. 미국주식 시스템 트레이딩 관련 정보는 어디 도움 받을 곳도 없고 거의 제가 맨땅에 헤딩하면서 하는 거라 정보의 정확성에 대해서는 그렇게 보장을 하지는 못 합니다. 그냥 저도 시행착오 과정 입니다.

이왕 HFT시작한거 HFT의 중심에서 한번 도전을 해봐야죠. 그러나 HFT는 커녕 아직 시스템 트레이딩 수준으로도 걸음마입니다. 그 동안 FX에서 쌓은 경험으로 그래도 빨리 만들거라 생각을 하지만, 아직은 얼마나 시간과 돈을 투자해야할지는 모르겠네요.

우선, 미국 주식  시스템 트레이딩 관련 정보를 찾아봤는데, 구글 열심히 검색해도 우리나라에서 다루는 시스템 트레이딩 보다도 나오는 내용이 더 작은 것 같습니다. HFT뿐만 아니라 시스템 트레이딩을 어떻게 시작해야하는지에 대한 내용을 찾기가 매우 힘들더군요. 미국 주식의 거래량 70%가 HFT라고 하는데, 양극화가 심한 것 같습니다. 대부분은 시스템 트레이딩이 무엇인지도 모르는 것 같습니다.

미국 주식시장에서 HFT 트레이딩을 하려면 NYSE, NASDAQ 와 BATS 같은 대체거래소들과 직접 API를 받아서 연결을 할 수 있습니다. 직접 API로 붙어서 거래를 하려면 각 거래소별로 연회원 가입하고, 월비용을 내어야 하는데, 이 비용도 몇 백만원은 나가고, 문제는 이러한 대체거래소가 50개는 되어서, 전부다 연결을 하려면 초기 비용만 꽤 나갑니다. 물론 중요한 몇 개 정도에서만 API 받겠죠. 그리고 거래를 하여서 수익과 비용을 정산해주는 clearing 회사와 계약을 해야합니다. 우리나라로 치면 증권사의 역활을 하는 곳이라 생각하시면 됩니다. 다른 점이 있다면 증권사 서버를 통해서 주문을 하는 것이 아니라, 직접 거래소에 연결이 되고 정산만 clearing 회사가 하는 것이네요. 본격적인 HFT 트레이딩을 하려면 이렇게 최소한 구성을 하여야 합니다.

지금은 개발하는데 얼마나 기간이 걸릴지 과연 수익을 낼 수는 있을지 전부 미지수라서, 이렇게 비용을 들이는 것에 차선으로 미국 HTS시스템에서 제공하는 API를 이용해서 우선 몇 가지 만들어보려고 합니다.

미국에서 주로 쓰는 HTS는 Sterling과 Laser라는 것 두 가지 더군요. 그중에서 Sterling이 주류입니다. 우리나라와는 다르게 Sterling을 쓰려면 월 200불을 지불해야 합니다. 이것도 Sterling 서버를 통해서 거래소와 거래를 하고 clearing회사를 통해서 정산을 받는 시스템인것 같습니다. (아직 100% 정확하지는 않아서 ㅋ) 얼마나 성능이 나올지는 전부 구현을 해보긴 해야겠지만, Sterling을 통해서 HFT하겠다고 덤비는 업체도 있는 것 같습니다. 자기들이 만든 몇가지 모듈이랑 서버 colocation해서 월 천만원 달라는 업체도 보이는 군요.

Sterling API는 Visual Basic 6.0에 최적화 되어 있어서 요즘 Visual Basic 프로그래밍 하는 중입니다. ㅋ 특정 회사 API쓰는 것도 간만이고, 그래도 이런 것들은 하면 되는데, 아직 미국 주식 거래하는게 눈에 잘 들어오지 않네요. 거의 호가창 보고만 거래를 하는데, 호가창에서 나오는 정보가 너무 많아서 눈으로 따라가기도 바쁩니다.

과연 HFT의 중심에서 살아남을 수 있을까요?