시스템 트레이딩 책 추천 High-Frequency Finance

시스템 트레이딩 체계적으로 배울 수 있는 책을 추천해달라시는 분이 있으셔서 하나 추천합니다.

해외 사이트 돌아다니다가 이 책에 대한 추천이 많더군요. 이 책도 안보고 시스템 트레이딩한다고 하지 마라 등등 대단한 추천이 많아서 책을 구입해서 보게 되었는데, 2001년도인가 나온 책이라 High Frequency라고 해도 지금보다는 좀 느리네요.

요즘 제가 시스템 트레이딩관련해서 올리는 내용이 이 책의 내용 중 일부입니다. 이 책의 내용 일부와 제가 아는 실제적인 내용해서 요즘 글을 올리고 있습니다.

이 책만 가지고 시스템 트레이딩을 할 수는 없지만, 가장 기본서인 것은 맞습니다. 앞으로 다룰려고 하는 범위는 이 책에서 다루는 범위를 벗어나서 여러가지 실제 분석하는 것까지 하려고 생각하고 있습니다.

저자가 오완다 라는 FX선물사 회장인데, 회장이 실제적인 거래로 수익도 많이 내고, 선물사까지 운영하였기 때문에 학계의 내용뿐만 아니라 여러가지 노하우가 상당히 많습니다. FX로 시스템 트레이딩하려고 하는 사람에게는 정말 많은 정보를 줍니다.   제가 몇 년전에 봤을 때와 요즘 FX시장에 대한 이해가 좀 더 되고 이 책을 보니 다시 느낌이 완전히 다릅니다.

책의 내용은 프로그래밍에 대한 내용은 없고, 수식이 많습니다. 블랙숄즈 편미분 하는 것보다는 어렵지 않지만, 여러가지 수학/통계로 데이타 다루는 법에 대해서 책이라 책이 쉽다고는 못하겠네요. 금융공학 관련해서 논문 정도는 보실 수 있다고 한다면 시스템 트레이딩을 처음부터 체계적으로 접근하는데에는 유용한 책입니다.

참고로 HFT에 대해서는 다루지 않습니다.

http://www.amazon.com/Introduction-High-Frequency-Finance-Ramazan-Gen%C3%A7ay/dp/0122796713/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1384839331&sr=8-1&keywords=high+frequency+finance